3일 이상 연속 상승 구간 모두 찾기

난이도 어려움 · 권장 22분 · 출력 컬럼 stock_code, streak_start_date, streak_end_date, streak_days

문제

stock_daily_prices 에서 종목별로 '3일 이상 연속 상승한 구간' 을 모두 찾으세요. stock_code streak_start_date 그 구간의 첫 상승일 streak_end_date 그 구간의 마지막 상승일 streak_days 그 구간의 연속 상승 일수 · 상승일 = 전 거래일 종가보다 당일 종가가 '더 높은' 날 (같으면 상승이 아닙니다). · 전 거래일은 하루 전이 아니라 그 종목의 데이터상 바로 앞 행입니다. · streak_days 는 상승일의 개수입니다. 상승이 시작되기 전 날은 세지 않습니다. · 구간이 3일 미만이면 출력하지 않습니다. · stock_code 오름차순, 같으면 streak_start_date 오름차순으로 정렬하세요.

정렬 stock_code ASC, streak_start_date ASC

쉽게 설명하면

Q8 출석 도장 트릭 + 어제와 비교. 두 개를 겹쳐 쓰는 문제다. 이게 풀리면 시계열 문제는 거의 다 풀린다.

줄번호	날	종가	어제	올랐나	오른날 줄번호	차이
1	1일	100	-	-
2	2일	110	100	O	1	1
3	3일	120	110	O	2	1
4	4일	130	120	O	3	1
5	5일	125	130	X
6	6일	130	125	O	4	2

차이 1 이 세 개 → 2일~4일이 한 덩어리(3일 연속). 6일은 차이가 2 라서 다른 덩어리.

이렇게 푼다

전체 줄에 먼저 번호를 매기고, 어제 종가도 같이 끌어온다.
오른 날만 남긴다 (오늘 > 어제).
남은 것에 번호를 새로 매기고, (전체 줄번호 − 새 번호).
그 값으로 묶어서 시작일·끝일·개수, 3 이상만.

이것만 피하면 된다

번호는 거르기 전에 매겨야 한다. 거른 다음에 매기면 빠진 자리가 메워져서 끊긴 구간이 붙어 버린다. 이게 핵심이고 여기서 대부분 틀린다.
날짜 차이로 묶으면 틀린다. 금요일과 월요일은 날짜로는 3일 차이지만 거래일로는 바로 연속이다. 주말에 데이터가 없으니까. 줄 번호를 써야 한다.
같은 가격은 상승이 아니다. > 지 >= 가 아니다.

자세히

묻는 것 · LAG 로 상승일을 가리고, 그 위에 gaps and islands 를 한 번 더 얹는다. 두 패턴을 포개는 문제. 이게 풀리면 시계열 문제는 거의 다 풀린다.

풀이 순서

먼저 모든 행에 행 번호를 매긴다: ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY stock_code ORDER BY trade_date) AS rn. 이게 '몇 번째 거래일인가' 다. 날짜가 아니라 이 번호가 기준이 된다.
같은 단에서 LAG(close_price) OVER (PARTITION BY stock_code ORDER BY trade_date) 로 전 거래일 종가를 끌어온다.
WHERE prev IS NOT NULL AND close_price > prev 로 상승일만 남긴다.
남은 상승일에 새로 행 번호를 매기고 rn − 새 행번호 → 연속 상승 구간마다 같은 값.
그 값으로 묶어 MIN/MAX/COUNT, HAVING COUNT(*) >= 3.

정답 (MySQL)

WITH p AS (
  SELECT stock_code, trade_date, close_price,
         ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY stock_code ORDER BY trade_date) AS rn,
         LAG(close_price) OVER (PARTITION BY stock_code ORDER BY trade_date) AS prev
  FROM stock_daily_prices
),
u AS (
  SELECT stock_code, trade_date,
         rn - ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY stock_code ORDER BY trade_date) AS grp
  FROM p
  WHERE prev IS NOT NULL AND close_price > prev
)
SELECT stock_code,
       MIN(trade_date) AS streak_start_date,
       MAX(trade_date) AS streak_end_date,
       COUNT(*) AS streak_days
FROM u
GROUP BY stock_code, grp
HAVING COUNT(*) >= 3
ORDER BY stock_code, streak_start_date;

함정

날짜 차이로 구간을 묶으면 틀린다. 주말이 비어 있어서 금요일과 월요일은 날짜로는 3일 차이지만 거래일로는 연속이다. DATEDIFF 대신 행 번호를 일련번호로 써야 한다. 「끊김복귀」·「동점」 데이터셋이 이걸 잡는다.
rn 은 상승일만 걸러낸 뒤에 매기면 안 된다. 전체 행에 먼저 매겨 둬야 '거래일 순서' 가 보존된다. 걸러낸 뒤 매기면 하락일이 사라진 자리가 메워져 끊긴 구간이 붙어 버린다.
> 와 >= 는 다른 문제다. 전일과 같은 가격은 상승이 아니다. 「경계값」 데이터셋에 같은 가격이 들어 있다.
prev IS NOT NULL 을 빼면 첫 행이 섞인다. 각 종목의 첫 거래일은 전일이 없어서 LAG 가 NULL 이다. close_price > NULL 은 NULL(거짓 취급)이라 대부분 자동으로 빠지지만, 명시하는 편이 안전하고 읽기도 낫다.
streak_days 는 상승일의 개수다. 상승이 시작되기 전 날(기준이 된 날)은 세지 않는다. 세어야 하는 문제면 COUNT(*) + 1 이고 시작일도 하루 앞이 된다. 문제를 다시 읽어라 — 출제자가 어느 쪽을 묻는지가 갈린다.
PARTITION BY stock_code 를 LAG 와 ROW_NUMBER 양쪽에 다 써라. 하나라도 빠지면 종목이 넘어가는 지점에서 앞 종목의 마지막 가격과 비교해 버린다.

이렇게 변형된다

“N일 연속 하락”이면 부등호만 뒤집는다. “최장 구간 하나만”이면 마지막에 ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY stock_code ORDER BY COUNT(*) DESC) 로 1등만. “연속 상승률”이면 구간 양 끝 종가가 필요하므로 FIRST_VALUE/LAST_VALUE 를 쓰거나 시작일 하루 전 종가를 따로 끌어온다.